我国商业银行的环境风险大致包括国家经济金融政策风险、经济体制风险、货币风险（通货膨胀风险）、行政干预风险、金融法律法规风险、国际收支风险、社会信用信息体系风险、银行间竞争风险，等等。国家经济金融政策风险中货币政策对银行的影响最终表现在货币风险上，相关影响可以在货币风险监测指标中表现出来，其监管政策和信贷政策 对所有银行的影响都较大，但由于是由国家和政府根据经济的实际情况做出的决策，并且对银行的影响方式和途径也不定，一般没有什么指标能准确反映出其风险程度的变化，因此，本体系中暂且不列入此类风险指标，单列出利率风险指标。社会信用信息体系风险、金融法律法规风险及行政干预风险对商业银行分支行的影响更大，本体系将其归类于地区差异风险，侧重对分支行的风险评估。以下将分别介绍利率风险、国际收支风险、货币风险、同业竞争风险、地区差异风险的监测指标。
6.2.1 货币风险（通货膨胀风险）监测指标
货币流通中，因通货膨胀、物价上涨或货币供给量过多而引起货币贬值的风险即为货币风险。第一，货币风险可能导致银行资产出现收缩，虽然商业银行作为债权人和债务人的统一，这种风险的损失会相互抵消一部分，但对存贷差较大的银行来说，货币风险将会严重减少其部分资本金；第二，货币风险可能使货币贬值，并且由于存在贬值的预期，许多存款者纷纷提取存款，购买商品，银行存款减少，资金会出现短缺，与此同时，在金融市场上筹集资金也会更加困难，资金的供给减少，资金来源减少；第三，当货币风险相当严重的时候，存款人提取存款过于集中，甚至会出现挤兑的现象，整个银行业都会面临较大的冲击。因此，货币风险是商业银行风险监测预警中不可忽视的重要内容。
货币风险是指因通货膨胀和物价上涨等引起货币贬值而带来的风险，由于M2 和银行信贷的增速如果大幅度超过 GDP的增速会造成储蓄存款、不良贷款的急剧增长和通货膨胀的压力，因此本书选取货币供应量M2 增长率/GDP增长率、信贷增长率/GDP增长率和通货膨胀率三个指标。
X1：货币供应量M2与GDP增长率之比=
×100%
X2：信贷增长率与GDP增长率之比=
×100%
X3：通货膨胀率
M2 和银行信贷增长率是衡量一国金融体系风险的重要指标，M2 和银行信贷增长率如果远远超过 GDP增长率，将给一国的经济运行带来危机隐患。一方面，脱离 GDP增长率的信贷增长将使一国的债权债务总量迅速扩张，在企业出现还贷困难时，往往造成银行不良贷款的大幅增长，并间接降低了银行的资本充足率，所以这些都将增加银行系统的营运风险；另一方面，超出实质经济部门需要的货币和银行信贷增长，往往意味着经济将面临通货膨胀的威胁，从而增加整个经济的运行风险。
以上三个指标反映的是货币供应量本身的变化情况及其与国民经济发展的关系。各层次货币供应量增长率的大幅提高，不仅会造成通货膨胀的压力，而且会导致货币政策的宏观低效率。若货币供应量M2 相对于 GDP的比例提高，则可能是金融深化的标志，也可能是金融风险增长的先兆。因为 M2 过快增长，一方面意味着储蓄存款的过快增长，如我国近几年的状况；另一方面则意味着银行不良贷款的急剧增加，一旦社会信用中的某一环节遭到破坏，就可能引起整个银行系统信用的崩溃和秩序的紊乱，如果 M2 的过快增长大大超过实际货币需求的增长，则会引起人们对通货膨胀的预期，可能导致资金外流，国际储备减少，最终诱发对货币投机性的冲击。
通货膨胀率是反映一国币值稳定程度的基本经济指标，也是一国宏观经济稳定的基本条件。通胀率由国家定时公布，数据比较直观，并且是以居民消费物价指数为代表，在反映了过去一段时间居民消费情况的同时也对未来通胀率的预期的形成起着重要的作用，与存款人息息相关。一般来说，通货膨胀率过高会增加金融风险转变为金融危机的可能性，例如，年通货膨胀率达到或超过 10%，月通货膨胀率连续 3个月超过 1%，即季度通货膨胀率超过 3%，就可以认定币值不稳定，金融运行出现警情。
因此我们的预警指标体系选择通货膨胀率、货币供应量 M2 与GDP增长率之比、信贷增长率与 GDP增长率之比三个指标来度量货币风险。
6.2.2 国际收支风险监测指标
国际收支风险是指由于国际收支状况的恶化和汇率变动而出现的风险，通过经常项目逆差占 GDP比重、一系列外债风险指标和外汇储备支持进口时间反映。目前我国实行的是有管理的浮动汇率制，严格限制资本项目流动，现阶段汇率变动引起的风险对我国的冲击还很有限，主要体现在偿债风险上。因此，具体而言，国际收支风险指标包括：
X4：经常项目逆差占GDP比重=×100%
X5：短期外债比率=×100%
X6：负债率=×100%
X7：偿债率=×100%
X8：债务率=×100%
X9：外汇储备支持进口时间
X10：汇率升值或贬值率
这组指标集中反映了商业银行国际业务所面临的宏观金融环境，为商业银行监测国际业务风险形成的外部环境及内部成因提供了切实可行的预警工具。经常项目差额是反映一个国家国际收支状况的主要指标，若一国经常项目长期处于逆差状态，且逆差额占GDP比重过大，说明该国出口不畅，进口过度增长，外贸收支严重失衡，国内经济发展的资金不足，对国外资本流入依赖性较强，容易导致商业银行的货币危机或债务危机。从第二次世界大战以来，世界各国之间的联系日趋密切，国际贸易的交易额和各跨国公司在国外的投资额以惊人的速度增长。商业银行作为国际贸易的融资、结算等项服务的提供者以及跨国公司向外发展的坚强后盾，在向外拓展业务的同时也不可避免地会受到贸易收支逆差的影响，尤其是在我国经常项目汇率已放开但资本项目汇率还未放开的特殊情况下，经常项目逆差的影响就尤为显著。
指标X5、X6反映了一国的负债状况，它是衡量国际收支必不可少的因素。其中，指标 X5 反映外债结构，指标 X6 反映外债规模。短期外债占外债总额之比反映的外债结构状况是衡量一国资本流入结构是否合理的标志。其数值越大，表明目前的还债压力越大。如果没有足够的外汇储备作为后盾，极易引起债务危机。国际上公认的安全线为25%。1994年的墨西哥金融危机和 1997年的东南亚金融危机中受害的国家受害原因之一即是这项指标严重超过了警戒线。负债率反映一国外债占 GNP的比重。因 GNP是综合反映一国经济发展水平的重要指标，以外债总额与之相比，可以说明一国经济在总体上对外债的负担能力，且外债的还本付息，总是要靠提高国内资金积累和控制消费的增长速度来扩大出口以保证支付。因此外债余额应与国民生产总值的比率保持在一定的水平上。如果比率过高，势必需要强制压缩消费，提高资金积累率，这样会影响国内经济的稳定增长。目前，国际公认的负债率的警戒线为50%，但我国由于经济相对落后，还债能力较差，因此国内掌握的警戒线为25%。偿债率是衡量一国快速偿还债务能力的指标，可用来考察资本项目对外支付的潜在要求。X7是指当年偿债总额占当年商品和劳务出口总额的比率。债务风险即可能直接影响实质经济部门，也可能间接影响投资者的心理，从而对整个金融市场造成冲击，特别在受到金融危机冲击时，外债风险对市场的冲击将会迅速地放大。
外汇储备支持进口时间是通过衡量一个国家外汇储备的多少来反映现实的支付能力。如果外汇储备支持进口时间较短，则证明该国的外汇储备反映现实的支付能力较小，抵御国际收支风险的能力较小。
6.2.3 利率风险监测指标的选取
在确定商业银行利率风险的衡量指标之前，我们先简单分析一下利率风险函数，根据利率风险的形成原因：商业银行资产负债结构的不匹配导致了利率风险敞口；市场利率的意外变动导致了商业银行市场价值的盈亏，我们列出以下函数形式来表示利率风险：
利率风险=F（利率风险敞口，利率的变动）
公式中的利率风险敞口是利率风险产生的基础，如不存在利率风险敞口，则利率的任何变动均不影响商业银行的经营业绩，换句话说，商业银行的利率风险可根据对其敞口的测度来加以衡量；同时，利率的变动是利率风险转化为损失的条件，如果利率不出现变化，即使拥有极大的敞口，也不会给商业银行造成损失，所以，商业银行的利率风险主要取决于两个方面：实际利率的变化程度和利率风险敞口的大小。根据以上函数选出以下指标来衡量利率风险：
X11：实际利率变化率=×100%
其中：实际利率=名义利率-通货膨胀率
X12：利率敏感性系数=通常所说的利率都是指名义利率，事实上只有剔除了通货膨胀因素以后的利率水平才是真实的利率，才会对经济起着重要的作用，即使名义利率不变，由于通货膨胀率的变化也会使实际利率发生了变化，对银行的收益也将产生影响。当然这种影响可以从两个方面看待，一方面，如果变化的方向与缺口的方向一致（如缺口为正，利率增加）可能会增加银行的收益；另一方面，如果变化的方向与缺口的方向相反（如缺口为正，利率降低）会导致银行损失增加。选择实际利率变化率这个指标用来衡量利率风险就是用来衡量利率的变化幅度，该比率越大，说明实际利率的变化幅度越大，对银行的净利息收入影响越大，可能是正效应也可能是负效应，正是这种对收益影响的不确定性才带给银行风险。利率风险的波动是商业银行本身难以控制的外部因素，所以我们对利率风险的衡量还选择了利率敏感性系数来衡量。
利率敏感性系数，即利率敏感资产与利率敏感负债的比率。利率敏感性资产是指那些在市场利率变化以后会使某些利息收入发生变化的资产，如短期贷款、短期证券、债券回购等，通常是指1 年内需要重新确定利率的资产（包括即将到期或展期的贷款、浮动贷款等）；利率敏感性负债是指那些在市场利率变化以后会使某些利息支出发生变化的负债如活期存款、小于1年的定期存款、借入款、其他需支出成本的负债等，通常是指1年内需要重新确定利率的负债（包括即将到期或需要展期的大额定期存单、浮动利率存款，以及每日调整利率的货币市场借款等）。当这一比率大于 1，为正缺口，表明利率敏感性资产大于利率敏感性负债，这时，当利率上升时，银行净利息收入会增加；而利率下降时，银行净利息收入将会减少。当这一比率小于1，为负缺口，表明利率敏感性资产小于利率敏感性负债，这时利率下降，银行净利息收入会增加；而利率上升时，银行的净利息收入将会减少。一般来说，银行的资金缺口绝对值越大（无论正值或负值），银行所承担的利率风险越大，当利率敏感性比率为1或非常接近于 1，即保持利率敏感性资产等于或接近利率敏感负债，这样，利率的变动对净利息收入的影响就被控制在狭小的范围内，当然，由于利率变动幅度的不一致，即使利率敏感性系数为 1，银行还是可能要承受较大的利率风险。因此，这一比率可以反映利率风险的一个方面。
6.2.4 同业竞争风险监测指标
我国现有的银行系统，除了四大国有商业银行以外，还包括股份制商业银行、城市商业银行及城市和农村信用社等等，初步形成一定规模的、具有一定竞争性的市场结构。随着外资银行不断涌入我国，2006 年全面开放金融业期限的到来，银行业的竞争会愈演愈烈，激烈的竞争可以促使银行不断进行改革、创新，提高自身的经营能力、服务水平、增强竞争能力，与此同时也会带给银行更多的风险，一旦不能及时抓住机会，可能很快会被竞争对手赶超或淘汰，因此，我们在对银行进行风险预警的时候需要把同业竞争情况考虑在内。根据实际情况，我们选出以下指标：
X13：该银行的资产份额=×100%
资产规模的大小可以代表一家银行的规模大小，对风险的抵御能力也就越强。一方面，同样大小的风险对大规模银行的冲击和对小规模银行的冲击自然不同，例如，同样是一笔 1000 万元的亏损，对大银行只是产生一点点震动，但有可能让一家小银行大伤元气，甚至出现倒闭的情况；另一方面，大银行更容易得到公众的信任，在出现不利情况时候，公众因为对大银行的信任，而不会由于恐慌而挤兑，使风险扩大。因此，一家银行的资产额占所有银行的总资产越大，其竞争能力越大，抵御风险的能力就越强。
X14：该银行存款的市场份额=×100%
存款是商业银行主要的资金来源，是商业银行开展业务活动的基础，对商业银行的经营具有重要意义。第一，从信用中介职能来看，商业银行只有吸收了一定的存款以后，才能发放贷款，存款是贷款的基础和前提；第二，商业银行存款规模的大小制约着资产规模的大小；第三，随着存款规模的增加，单位存款成本会有减少的趋势，有利于商业银行提高盈利能力，增强抵御风险的能力。因此，一家银行存款的市场份额越大，其竞争能力越强，面临的风险相对会小一些。
X15：该银行贷款的市场份额=×100%
贷款业务是商业银行出现最早的一项业务，也是商业银行资产的最重要组成部分。在美国，贷款业务约占银行总资产的60%~70%，而我国银行的贷款业务所占比重更高，贷款规模的大小，可以反映银行资产规模的大小及其资金运用规模。贷款业务给银行创造的利差收入也是商业银行最主要的收入来源之一，尤其在我国贷款业务收入占银行总收入达到 90%以上。一家银行贷款份额占所有银行的贷款总额的比例越高说明银行抵御风险的能力越强。
X16：该银行的中间业务收入的市场份额=×100%
银行的中间业务收入的市场份额反映了银行业务创新的程度。这里所提到的中间业务概念是以《中国人民银行 2001 年第 5 号令》中的规定为准，即：中间业务是指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务，包括两大类：不形成或有资产、或有负债的中间业务（即一般意义上金融服务类业务）和形成或有资产、或有负债的中间业务（即一般意义上的表外业务）。在发达国家，商业银行中间业务收入已成为其经营收入的重要来源，有的甚至超过了利息收入所占比重。据统计，美国商业的中间业务收入占全部收入的比重，已由80年代的30%上升到目前的38.4%；日本银行由24%上升到39.9%；英国由28.5%上升到41.1%。发达国家商业银行积极发展中间业务，一方面满足和适应了社会对金融业的多方面要求，另一方面又使其自身的风险得到分散和减少。正是由于中间业务有着这些优势，我国的商业银行，在传统的存贷利差带来的利润越来越少的情况下，商业银行选择发展中间业务作为新的利润增长空间。经过近年的发展，
我国商业银行的中间业务取得了长足的进步，但是与国外商业银行相比，我国商业银行中间业务无论在发展规模、业务范围、业务品种和业务收入上都相差甚远。虽然我国中间业务还不像发达国家那么成熟和发达，中间业务收入占总收入的比重很小，但是它对银行的意义非常大，是未来银行的发展趋势，是银行业务的发展方向，一家银行的中间业务收入占所有银行中间业务收入总额的比重越大，反映该银行创新的能力越强，比其他银行更快接受和发展新的业务，其发展潜力也就越大，抵御市场的风险也就越强。
因此可以通过资产份额、存款份额、贷款份额、中间业务收入份额等指标来表示该银行所处市场的竞争情况及其竞争能力。份额越高，说明市场竞争程度越低，该银行的竞争能力越强，银行抵御风险的能力越大。
6.2.5 地区差异风险监测指标（适用于商业银行分支机构）
不同地区的分支行由于其所处的地区的差异，从而其整体风险也有所区别。不同地区由于经济发展程度、地区基础设施完善程度、社会整体协调发展程度不同，因此在不同地区开展业务也有着不同的风险。这里主要通过设定一个指标——地区差异风险指标来反映该风险。该指标主要采用专家评分法来确定，由专家通过对分支行所处地区的各方面环境进行评分，得出该行的地区差异风险得分。一般通过对分支行所处地区的以下几个方面进行评判：
X17：经济风险
地方经济情况是影响商业银行分支行经营活动至关重要的因素。快速而稳定的经济增长，足够大的经济总量，主导产业的发展潜力均是商业银行分支行发展的必备外部条件。通常地方经济风险又可进一步细分为地区经济基础风险和地区经济结构风险。我们可以通过计算和评估当地国民生产总值增长率及其在全国的排名、人均国民生产总值及其在全国的排名、工业总产值、工业增加值、财政收入占GDP之比、财政债务依存度、就业增长率、居民收入增长率、消费者信心指数、企业景气指数、进出口增长幅度、外商投资增长幅度等来得出该行所在地区的经济基础风险得分；通过评估该地区产业结构分布、地区主导产业在工业产值中的比重、不同所有制企业分布状况、不同所有制企业在工业产值中的比重、对外贸易总量及在全国的地位、不同所有制企业在对外贸易中的比重来评估该地区的经济结构风险。
X18：法规风险
完善的法规体系，廉洁奉公的执法队伍对商业银行分支行的发展同样有着极其重要的意义。通常法规风险表现为法规的完备性和执法的严肃性两方面。我们可以通过综合考察地方法规的完善程度；地方法规的连贯性；地方法规间的协调程度；执法的独立性；执法的透明度；执法人员的素质；执法人员的廉洁程度等得出其合理评分。
X19：社会风险
社会风险同样是商业银行分支行在其经营活动中不可忽视的因素，通过评估当地基础设施的完备程度和当地风俗、习惯、文化等可能对银行经营的影响计算其实际得分。
综合三项得分后，可得出处于不同地区分支行之间的外部环境的风险度，并定性的将其分为优、良、中、低、差五个档次，标准如下：100~80分优、80~60 分良、60~40 分中、40~20 分低、20~0分差。
